Excel Platform

 

Last updated: 27-09-2024 time 8:05 pm

Limited Edition

Risk Generator developed by: Vida S. Dadi, SE., MM., CRBD., CRBC./Ir. Buntoro Santoso

Demo Risk Generator v2.11.21 (versi ke 2):

Spesifikasi Risk Generator v2.11.21 (versi ke 2):

  1. Fungsi program: Untuk estimasi risiko keuangan di masa depan
  2. Metode: Bootstrapping Monte Carlo Simulation
  3. Iterasi: Jumlah iterasi (replikasi) dapat diatur oleh user sd. max 10 juta iterasi
  4. Input data: Data rasio (persentase) time series historis selama 3 tahun
  5. Output data: Parameter statistik 3 tahun ke depan dan grafik trendline estimasi
  6. Kekuatan: Stabil, powerful, tergantung jumlah kalibrasi iterasi dan spesifikasi komputer
  7. Pengoperasian: Sangat mudah dengan aplikasi Excel
  8. Full version

Demo Risk Generator v1.9.21 (versi ke 1):

Spesifikasi Risk Generator v1.9.21 (versi ke 1):

  1. Fungsi program: Untuk estimasi risiko keuangan di masa depan
  2. Metode: Monte Carlo Simulation
  3. Iterasi: Jumlah iterasi (replikasi) dapat diatur oleh user sd. max 30 ribu iterasi
  4. Input data: Data rasio (persentase) time series historis selama 3 tahun
  5. Output data: Parameter statistik 1 tahun ke depan dan grafik trendline estimasi
  6. Kekuatan: Stabil, powerful, tergantung jumlah kalibrasi iterasi dan spesifikasi komputer
  7. Pengoperasian: Sangat mudah dengan aplikasi Excel
  8. Full version

Nutshell: Risk Generator

Program Risk Generator merupakan computer based-method sederhana menggunakan Monte Carlo technique sebagai salah satu Quantitative Risk-Based method berfungsi sebagai tools estimasi risiko perusahaan pada masa yang akan datang dalam bidang keuangan (finance) dengan platform Excel yang bekerja secara otomatis dan dapat anda gunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur risiko perusahaan pada masa yang akan datang. Variabel yang diestimasi berdasarkan data time series historis (data driven-based) tiga tahun sebelumnya menggunakan rasio keuangan perusahaan maupun rasio-rasio lainnya seperti rasio-rasio Du Pont System, Z-Score, Herfindahl Index, rasio tingkat kesehatan perusahaan maupun rasio-rasio lainnya dapat di estimasi dengan menggunakan Risk Generator.

Risk Generator bekerja secara otomatis dan fleksibel untuk kalibrasi dalam melakukan estimasi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan satu tahun atau beberapa tahun kedepan (time horizon: t+1; t+2; t+n) menggunakan pendekatan Monte Carlo Simulation Modeling berdasarkan proxy variabel rasio keuangan sebagai dasar pengukuran risiko dengan iterasi sesuai kebutuhan anda. Iterasi dapat anda tentukan sesuai kebutuhan sebesar 100, 500, 10000 runs atau bahkan lebih. Sebagai sebuah pendekatan kuantitatif bersifat stokastik untuk mengukur risiko perusahaan pada masa yang akan datang, Monte Carlo Method sebagai sebuah pendekatan kuantitatif cukup robust dan powerful serta dalam mengambil kesimpulan atas hasil perhitungan bebas dari judgement subyektif. Konvergensi dari proses iterasi diukur dengan probabilitas relative error dengan nilai cut-off lebih kecil dari 0,01 pada tingkat Confident Interval (CI) sebesar 95%.

Program Risk Generator dapat menghasilkan output dalam bentuk probabilistik, tampilan grafik, Pearson’s Correlation, pengujian normalitas data dengan skewnes dan kurtosis, Value at Risk (VaR) dan parameter statistik lainnya yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan anda. Program Risk Generator mampu menghasilkan parameter statistik sebagai langkah contingency plan yang diperlukan bagi anda sebagai pengambil keputusan untuk “meneropong” horizon risiko yang akan dihadapi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian (uncertainty).

Program Risk Generator sebagai sebuah “Prediction Engine” mampu menghasilkan artificial number sebagai hasil dari pembangkitan angka acak melalui proses iterasi untuk mencapai statistical power dengan menerapkan langkah-langkah logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah dan bebas dari unsur subyektif para pengambil keputusan. Risk Generator merupakan pelengkap bagi anda sebagai pengambil keputusan khususnya di bidang risiko yang terbiasa mengukur risiko dengan pendekatan kualitatif maupun pendekatan semi kuantitatif. Tidak ada “mesin” yang sempurna. Risk Generator adalah sebuah alternatif dan pelengkap.

Aplikasi Risk Generator adalah Limited Edition. Kami mendesain khusus untuk anda. Dengan memiliki Risk Generator, anda dapat mengembangkan sendiri dan men-supervised sendiri program Risk Generator sesuai kebutuhan anda untuk mengukur risiko perusahaan anda di masa depan. Masa depan perusahaan anda ada di tangan anda.

RiskFront v 01.01.22 developed by: Vida S. Dadi, SE., MM., CRBD., CRBC.

Demo RiskFront v 01.01.22 (versi ke 1):

Spesifikasi RiskFront v 01.01.22 (versi ke 1):

  1. Fungsi program: Untuk estimasi risiko perusahaan di masa depan
  2. Pendekatan: Semi-Quantitative Risk Based
  3. Input data: Skala interval 1 sd. 5
  4. Output data: Risk rating untuk setiap jenis risiko secara otomatis dan risk rating secara keseluruhan. Grafik Risk Rating Grid ditampilkan secara otomatis
  5. Kekuatan: Stabil dan powerful
  6. Pengoperasian: Sangat mudah dengan aplikasi Excel
  7. Full version

Nutshell: RiskFront

Teknik Identifikasi Risiko

Risiko tidak dapat dihindari akan tetapi risiko dapat dikelola. Untuk dapat mengidentifikasi risiko maka perlu diketahui sumber-sumber risiko. Sumber-sumber risiko secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga sumber utama yaitu:

  • Bencana alam (natural-disaster)
  • Faktor manusia (human made-disaster)
  • Faktor kegagalan sistem (system failure-disaster)

Dalam pelaksanaannya teknik identifikasi risiko dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif seperti:

  • Interview dengan para ahli atau pemangku kepentingan (stakeholders).
  • Brainstorming: adalah suatu teknik kreativitas yang mengupayakan pencarian penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Istilah brainstorming dipopulerkan oleh Alex F. Osborn pada awal dasawarsa 1940-an.
  • The nominal group technique: adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dengan cara mengumpulkan ide-ide dari setiap peserta kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih.
  • The Delphi method: Disebut juga Delphi Technique merupakan teknik komunikasi yang terstruktur, sistematik, peramalan interaktif dari para tenaga ahli untuk pengambilan keputusan tertentu.
  • Analisis SWOT: singkatan dari Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), Threat (ancaman).
  • Data historis: Data masa lalu dijadikan sebagai sumber untuk mengidentifikasi risiko di masa depan.

Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan tiga pendekatan pengukuran yaitu:

  1. Pendekatan kualitatif (qualitative analysis approach) digunakan dalam melakukan analisis risiko dalam kondisi tingkat risiko diperkirakan rendah dan biaya untuk mendapatkan data (data-driven analysis) terlalu mahal (Borghesi dan Gaudenzi, 2013).
  1. Pendekatan Semi-Kuantitatif (semi-quantitative analysis approach)

Metode analisis risiko menggunakan semi-kuantitatif analisis (semi-quantitative analysis) dicirikan dengan gabungan antara quantitative tools dengan qualitative approach yang merupakan trade-off terbaik antara persepsi subyektif, objektif teknik dan ketersediaan data untuk menghasilkan informasi secara statistik (Borghesi dan Gaudenzi, 2013).

  1. Pendekatan Kuantitatif (quantitative analysis approach)

Pendekatan kuantitatif dalam analisis risiko lebih tepat digunakan dalam hal kemungkinan kejadian dan konsekuensinya dapat dikuantifikasi, misalnya dengan sumber dari database perusahaan (Borghesi dan Gaudenzi, 2013). Pendekatan kuantitatif disebut juga sebagai probabilistic atau stochastic modeling atau monte carlo method.

Penggunaan cara pengukuran tersebut tergantung kepada jenis risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tipe risiko yang berbeda menggunakan teknik pengukuran yang berbeda pula. Sebagai contoh Matriks Frekuensi dan Signifikansi. Risiko operasional diukur berdasarkan tingkat frekuensi dan signifikansi (dampak serius) terhadap operasional perusahaan. Risiko dikuantifikasi dengan merancang tindakan yang lebih tepat dengan menentukan prioritas risiko.

RiskFront dengan platform berbasis Excel menggunakan pendekatan semi-quantitative risk based akan memudahkan anda untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengukur dan mengendalikan risiko perusahaan anda yang akan dihadapi di masa depan.

SWOT Grid v 01.22 developed by: Vida S. Dadi, SE., MM., CRBD., CRBC.

Demo SWOT Grid v 01.22 (versi ke 1):

Spesifikasi SWOT Grid v 01.22 (versi ke 1):

  1. Fungsi program: Untuk estimasi strategi perusahaan di masa depan
  2. Pendekatan: Semi-Quantitative Risk Based
  3. Input data: Skala interval 1 sd. 5
  4. Output data: Grafik SWOT Grid menampilkan koordinat “Strategi” secara otomatis
  5. Kekuatan: Stabil dan powerful
  6. Pengoperasian: Sangat mudah dengan aplikasi Excel
  7. Full version

 

Copyright  © 2024 dataforisk. All rights reserved